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Mentre stanno per tornare in Italia, Giuseppe e Hilscher si fermano a comprare dei regali per Henrietta e Triela. Un flashback mostra il passato di Giuseppe. Tornati in Italia, i due "fratelli" e le loro "marionette" partecipano a una missione, insieme a Rico e a Gianni. Successivamente, Henrietta trova nella camera di Giuseppe un caleidoscopio, insieme a una lettera indirizzata a una donna. Henrietta crede sia la fidanzata di Giuseppe, e ne parla con Claes e Triela.

Un bambino commette un omicidio, sotto lo sguardo di un uomo. Si tratta di Pinocchio, un giovane ragazzo divenuto un terrorista del Movimento delle Cinque Repubbliche. I leader del movimento si riuniscono per progettare un attentato contro il cantiere del ponte sullo Stretto di Messina. Nell'attentato vengono coinvolti anche Franco e Franca, due esperti di esplosivi. Intanto l'Ente Pubblico per il Benessere Sociale prepara una missione a Montalcino.

A Montalcino, Henrietta e Triela vengono incaricate di trovare un ragazzo di nome Pinocchio. Triela conosce Aurora, una ragazza che sostiene di sapere dove è nascosto Pinocchio. Successivamente Aurora viene presa in ostaggio da Pinocchio, Franco e Franca. Triela riesce a stanare Pinocchio e ingaggia un duello con lui. La bambina ha però la peggio e fa fuggire Pinocchio, che riesce a sottrarle la sua pistola.

Angelica torna a partecipare a una missione, dopo il ricovero in ospedale, e si reca insieme a Marco, Gianni e Rico, a Milano, per ottenere maggiori informazioni su Pinocchio. Olga e Priscilla seguono il gruppo, e Angelica improvvisamente rompe un braccio a Priscilla. Questa convince Marco a non riferire a Gianni ciò che è accaduto, e di lasciare continuare la missione ad Angelica. Il gruppo cattura così alcuni terroristi, e Marco si congratula con Angelica.

Marco è preoccupato perché Angelica sembra avere continue perdite di memoria. Triela è invece depressa dopo il fatto accaduto a Montalcino, e Priscilla le fa fare un giro sulla sua Vespa. Intanto Patrizia, l'ex fidanzata di Marco, viene avvicinata da Leonardo Conti, un uomo che si presenta come giornalista e che dice alla donna di avere alcune informazioni sui terroristi. Patrizia decide di aiutare l'uomo, che si rivela però un membro del Movimento delle Cinque Repubbliche e minaccia con la pistola Patrizia. In aiuto della donna intervengono Angelica e Marco, e Angelica uccide Leonardo Conti.

La seconda sezione dell'Ente Pubblico per il Benessere Sociale è incaricata di proteggere Isabella D'Angelo, la vedova del responsabile del progetto del ponte di Messina. Il Movimento delle Cinque Repubbliche incarica Nino, soprannominato il "Terrier tibetano", uno dei suoi migliori uomini, del rapimento. Rico rompe inavvertitamente il caleidoscopio di Henrietta, a cui quest'ultima tiene molto, perché gli è stato regalato da Giuseppe. Questi si reca in un negozio di antiquariato, per riparare l'oggetto, quindi viene incaricato insieme ad Henrietta di poteggere Isabella D'Angelo. Insieme a Rico, i due sventano il rapimento delle donna.

Viene mostrato tramite un flashback il passato di Franca, il cui vero nome è Caterina, e come è divenuta una terrorista. Tornati al presente, Franca si nasconde a Frascati, insieme a Franco e a Pinocchio.

Claes fa' dei sogni in cui rivede suo "fratello" Labaro, ma non può ricordarsi di lui a causa del condizionamento, e per questo è molto triste. Decide così di andare al poligono di tiro, dove vedendo le altre bambine che sparano e sentendo l'odore della polvere da sparo le viene una strana malinconia.

Giuseppe incontra un suo vecchio amico in un ristorante, proprio quando scoppia una bomba nelle vicinanze. Beatrice riesce a catturare il responsabile, che viene interrogato da Rico e rivela che alcuni militari forniscono il Movimento delle Cinque Repubbliche di esplosivi. Giuseppe scopre che il responsabile è il suo vecchio amico, e lo uccide. Henrietta intanto è turbata per via dei suoi sentimenti verso Giuseppe, mentre Rico uccide a Castel Sant'Angelo, durante la Tosca, un colonnello dell'esercito.

Mario Bossi decide di pentirsi, e Triela si reca a Napoli insieme ad Hilscher per proteggere la figlia Mimì Machiavelli. Insofferente all'idea di rimanere chiusa in casa, Mimì riesce a fuggire ma viene fermata da alcuni camorristi. Henrietta e Giuseppe salvano la ragazza, catturando i camorristi. Una serie di flashback mostrano il passato di Triela, e come ella sia stata salvata da Hilscher ad Amsterdam.

Un flashback mostra il giorno in cui Cristiano trovò un bambino in catene nella cantina di una casa. Quel bambino era Pinocchio, che si trova a Frascati insieme a Franco e a Franca. I tre vengono a sapere che l'Ente Pubblico per il Benessere Sociale è sulle tracce di Cristiano, ed è vicino al suo arresto. Intanto si progetta un attacco al cantiere del ponte di Messina.

Al cantiere del ponte, Henrietta apre il fuoco su Franco e Franca, che riescono a fuggire, tornando a Frascati. Pinocchio si reca nella villa di Cristiano, per proteggerlo. Sul luogo giungono però anche Henrietta, Rico e Triela, che si ritrova una seconda volta faccia a faccia con Pinocchio.

Pinocchio e Triela iniziano un combattimento cruento, mentre Rico riesce a catturare Cristiano, che però viene tratto in salvo da Franco e Franca, che fuggono su una macchina. Triela riesce ad uccidere Pinocchio, mentre l'auto in cui si trovano Franco, Franca e Cristiano sbanda a causa dei colpi sparati da Angelica e cade in un fiume. Alla fine della missione, tutte le "marionette" ricevono i complimenti dei "fratelli".